Извесный тест-иллюзия для проверки какое полушарие мозга у вас
преимущественно работает в данный момент, созданный японским
дизайнером Nobuyuki Kayahara. Если девушка вращается по часовой
стрелке- работает левое полушарие, против часовой стрелки - работает
правое полушарие. При небольшой тренировке можно научиться
"переключать" полушария и крутить девушку в разные стороны.



Очень интересно узнать ваши результаты. Пока встретил вот такие (собственно вряд ли еще что-то может быть).
Можно выбрать несколько. При сознательном управлении желательно указать еще самое первое направление (по или против).
Опрос #1473576 Вращение
Открыт: Всем, подробные результаты видны: Всем, участников: 11

В какую сторону вращается девушка?

Забавно смотреть на реакцию людей, которые видят то так, то эдак, но пытаются себя убедить, что это действительно изображение меняется, а не их интерпретация.
Даже доверенная третья сторона, наблюдающая такие переключения в другое время не сразу убеждает.
А как убедить того, кто видит вращение только в одну сторону вообще не представляю.

А вообще суперская демонстрация того, как люди на простой картинке могут видеть разное. Что уж говорить о более сложных ситуациях, когда вроде и все правы, а мнения разные.
Примерно как на старых статичных картинках молодая девушка/старуха, но на более продвинутом и зрелищном уровне. И, действительно, с психологическим подтекстом (превалирующей активностью полушарий).


P.S. Чем бы из анимированного gif сделать avi'шку?

Что-то я не понял прикола.
Покупал недавно PUT 7.5 на NPD.
А сейчас глянул по-быстрому через web интерфейс и вижу, что кол-во моих опциков обнулилось, а вместо них столько же страйка 6.
С ценой вроде более-менее урегулировалось, хотя тоже не совсем понятно.
Как это понимать?

Дочка спрашивает: "Можно ли исключить человеческий голос из песни?"
Ну я начинаю распинаться, мол теоретически можно хорошим эквалайзером зарезать частоты, присущие данному голосу...
И тут следующий вопрос: "А как тогда мои наушники это делают?"

Я в непонятках, естественно не верю...
Однако действительно дает послушать свой телефон через гарниуту - некоторые песни звучат либо вообще без голоса, либо с легким голосовым эхом.
Выдернешь наушники через динамик все нормально. Крутишь-вертишь эквалайзер - что-то меняется, но голос не появляется.

В итоге воткнули гарнитуру от другого Samsung с тем же разъемом - все звучит как положено.
Т.е. дейстивительно проблема в наущниках!

Но как такое технически возможно?
Я понимаю, в VGA кабеле одна жила может отвалиться и синий цвет пропадет. Но здесь???

Моя крыша съехала.

Может у вас есть идеи?

Отобрал вчера у дочки скейт и попробовал сам покататься.
Понял, что без теории как-то не катит.
Т.е. оттолкнувшись я могу ехать и удерживать равновесие.
Могу стопами (расположенными поперек) вперед-назад качать, благодаря чему ехать волнообразно то влево, то вправо.
Но буквально несколько метров. А потом останавливаюсь? и приходится опять отталкиваться ногой, как на самокате.

А ведь люди как-то долго ехать умудряются!
В чем секрет?

Мой любимый ThinkOrSwim поддерживает туеву хучу ордеров.
Пришла пора повнимательнее с ними познакомиться, а для начала тупо перевести на русский с небольшой отсебятиной.

Объясните, плиз, почему так много январских опционов (Jan 10), причем по разной цене?



Скажем, "один и тот же" PUT 10 продается и по 0.85, и по 0.95

Last в CALL 10: 1.00, 1.15, 1.00, 1.05

Что бы это значило?

Я так обрадовался, что в ThinkOrSwim появилась возможность накладывать графики в закладке Analyze... Но увы, либо это далеко не то, что я хотел, либо не разобрался.

Analyze: Overlay risk profile graphs of different option positions, change color of profit/loss lines, include or exclude commissions for profit/loss calculation, fixed or floating price axis (y-axis), and the ability to click and hold on the risk profile and move it up and down, as well as left and right, historical position p/l line restored to thinkBack, toggle charts on and off on thinkBack.

А вот что хотелось бы мне:
( Читать )

Решил тряхнуть стариной и проверить, насколько помню русский. Ибо ребенку помочь по-русскому с ее фонетически-морфологическими разборами я абсолютно не в состоянии.

Тем не менее читать в детстве много книг весьма полезно. (IMHO полезнее сухой теории)

Результаты тестирования

Была у меня
22.05.2009 18:11 SOLD -1 SVNT 100 JUN 09 5 PUT @1.25 PHLX, SVNT MARK 5.56
Точка безубыточности соответственно 5-1.25=3.75 (без учета комиссии)
Однако цена существенно сдвинулась пртив меня (сейчас 4.32)
Т.е. очень вероятно, что я попаду на исполнение опциона (впервые для меня).

Стали бы вы корректировать такую позицию или нет?

Я на всякий случай еще слегка улучшил точку безубыточности до 3.35:
15.06.2009 17:51 SOLD -1 VERTICAL STSI 100 JUN 09 5/7.5 CALL @.50 ISE, STSI MARK 4.69

Но может стоит зашортить?
Предполагаю, что цена ниже 4.2 не упадет за 3 дня. Но в четверг-пятницу я буду в командровке и не смогу оперативно продать акции, полученные от экспирации.

Склоняюсь все-таки не шортить, а просто потом продавать коллы на них.

Очень интересно ваше мнение (понятно, что решение все равно принимаю я)

Когда-то котировки акций отражали финансовое состояние компаний, а теперь, похоже, котировки живут собственной жизнью в угоду спекулянтам.

Вот у good_tradeнашел статью good-trade.livejournal.com/44778.html
Ну и еще куча интересного у него...

Даже как-то не по себе делается. Какой нафиг анализ простому смертному, когда котировки большие дяди двигают,по собственному усмотрению...
Единственное, что остается - ставить близко StopLoss и далеко TakeProfit (это я про акции).
Как на опционах такую мысль сформулировать пока не знаю.

Стал анализировать в TOS совокупный результат позиции и столкнулся с тем, что не совсем понимаю.

Итак, было:
22.05.2009 18:11 SOLD -1 SVNT 100 JUN 09 5 PUT @1.25 PHLX, SVNT MARK 5.56
22.05.2009 18:14 BOT +1 SVNT 100 DEC 09 2.5 CALL @3.90 CBOE, SVNT MARK 5.56

Сегодня роллировался:
12.06.2009 20:04 SOLD -1 SVNT 100 DEC 09 2.5 CALL @6.60 CBOE, SVNT MARK 8.9801
12.06.2009 20:08 BOT +1 SVNT 100 DEC 09 7.5 CALL @4.00 CBOE, SVNT MARK 9.08

Для получения общего состояния добавил к текущему состоянию две сделки
исходную
BOT +1 SVNT 100 DEC 09 2.5 CALL @3.90
и сегодняшнюю продажу
SOLD -1 SVNT 100 DEC 09 2.5 CALL @6.60

На графике:


Вроде все нормально. С учетом фиксации $260 роллированием я при цене 9 в маленьком плюсике. Но потенциальный убыток теперь будет всего -130.

Включаю сделку
22.05.2009 18:11 SOLD -1 SVNT 100 JUN 09 5 PUT @1.25 PHLX, SVNT MARK 5.56

Графически получается:


Как понимать, что я получил от продажи пута $125, аж на 350?
Вероятно TOS клинит потому, что зеленая линия - на дату экспирации. А у меня у колла экспирация декабрьская, а пута июнь.
Я понимаю, что трудно привести к общему знаменателю. Но фигли завышать? Ведь понятно же, что макс прибыль от продажи этого пута ограничена $125. Зачем он приписками занимается?

Хороший такой гэпчик на SVNT. Сразу захотелось часть прибыли зафиксировать.
Однако затрудняюсь с выбором страйка.

Было:
22.05.2009 18:14 BOT +1 SVNT 100 DEC 09 2.5 CALL @3.90 CBOE, SVNT MARK 5.56

Стало:


Понятно, что надо продать свой колл и купить страйком выше.
Вот таблица Trade с ценами:


Стоит ли роллироваться на страйк выше (5) или аж до 7.5 сразу подняться (благо текущая цена почти 10)? Вообще вне денег (10) вряд ли стоит. Хотя интересно ваше мнение.

Итак, получилось вот что:
12.06.2009 20:04 SOLD -1 SVNT 100 DEC 09 2.5 CALL @6.60 CBOE, SVNT MARK 8.9801
12.06.2009 20:08 BOT +1 SVNT 100 DEC 09 7.5 CALL @4.00 CBOE, SVNT MARK 9.08
Практически в безубыток вышел.

Второй вопрос - как правильно реализовывать такие действия.
Я выставляю лимитники выгоднее, чем предлагается. Ставил 1-st triggers 2-nd.
Полагал, что к моменту покупки цена поднимется (чтобы первый - продажа - сработал). Тем не менее цену покупки поставил 4 (было 3.90/4.10). Боялся, что раз цена поднимется, то не сработает мой приказ на покупку.
Однако же, хотя цена и поднялась, приказ прекрасно выполнился.
Это правильно? (Вроде как сомнительно выглядит). Или нормально?

Коллеги, можете досутпно объяснить, как вычисляется margin requirements?

Желательно на примере моих позиций:


И как вы прикидываете прибыльность сделки в процентах?
Записывать ГО сразу после совершения сделки? Или учитывать максимально достигавшееся в процессе? Или это от лукавого?

Была у меня позиция
16.04.09
SOLD -1 AMD 100 JUL 09 3 PUT @.42 ISE, AMD MARK 3.58
BOT +1 AMD 100 JUL 09 4 CALL @.52 ISE, AMD MARK 3.58
SOLD -1 AMD 100 JUL 09 5 CALL @.23 ISE, AMD MARK 3.58

3 PUT я откупил за копейки. Все хорошо. Позиция в целом стала безубыточной.
Однако теперь, нажав Analyze, я вижу, что вполне могу йити в минус, поскольку Monitor уже не хранит инфы о том, что что-то было выкуплено с прибылью. Т.е. управление позицией несколько затруднено.

На ум приходит добавление "фиктивных" (simulated) сделок (продал за .42, откупил за 0.06)
Но начинается путаница, если по обному инструменту несколько разных позиций открыто. Однократно можно их сэмулировать, но может можно как-то "сохранить" симулированные позиции, чтобы позже обращаться именно к этому набору сделок?

В данном случае я могу не заморачиваться и просто "мысленно" поднимать ее на зафиксированный профит. Но если открою отдельную позицию по AMD, мне будет затруднительно визуально ее анализировать.

Как вы поступаете в таком случае?

Что-то нет в голове стройности когда какие стратегии использовать. Вот решил сравнить несколько. Вот график SSO:
 
Изначально предполагаю, что SSO будет через 2 недели где-то 28, вряд ли больше 29.

1. SSO: sell call 29, buy call 30

На счет капнет $20, убыток $80 уже на 30. Глупость какая-то. Более далекие страйки вообще бессмысленны из-за спреда.

2. SSO: buy call 27
 
Безубыток 28.5 На 28.8 уже выгоднее, чем предыдущий вариант.

3. SSO: buy put 26 sell put 27

Для сравнения коли я предполагаю легкий рост (по крайней мере не рассчитываю на падение в блиайшие недели) рассмотрю продажу пута. $26 на счет сразу. Безубыток на 26.7. Макс убыток $70. Выходит, что при прогнозируемом движении вверх лучше все-таки с путами работать, чем с коллами.

К чему я пишу? Получается, что надо офигенно чувствовать движение акции. Т.е. я когда начинал знакомство с опционами полагал, что достаточно примерно прикинуть движение. А тут получается, что разница в прогнозах цены на полбакса совершенно меняет стратегию. При 28 - первая немножко принесет, при 28.5 примерно одинаково, 29 и выше - вторая рулит.
Какой тут анализ? Фундаментальный? Хм... Технический? Ну не знаю, как сейчас "технически" прогнозировать, что будет через пару месяцев. Хочется понять, на что вы смотрите, когда решаете, какую стратегию использовать. Понятно, что это неформализовано и над "чувствовать". Но все-таки в данный момент что имеет смысл рассмотреть?
Может просто пример неудачный, слишком неопределенный и просто лучше воздержаться от входа? (Типа как на акциях я бы не стал входить посреди канала)

Понравилась цитата:
«Продолжительные suckers’ rally особенно порочны, потому что заставляют всех и каждого вернуться на рынок, перед тем как вновь жестоко бросить их на камни отчаяния. Развороты рынка от истинного дна обычно проходят спокойно».

Очень подходит под мое настроение "хватит уже продавать дальние путы". Да и близкие стремно.

Для меня только вопрос, когда очередной обвал. Думаю, что лето еще порастем, а потом рухнем ниже текущих уровней. Когда CALL'ы продавать пора будет?

Теперь знаю, что что часто дельту выравнивать не следует.
Однако для получения дополнительного опыта решил прикупить подешевевший пут.

25.05.09; 18:01
PAPERMONEY BOT +1 CHKP 100 OCT 09 22.5 PUT @1.45, CHKP MARK 24.05

Вот что получилось на 27 мая (был в командировке, поэтому пишу сюда с запозданием):



А сейчас уже ситуация поменялась:

Имеется позиция, открытая еще в середине апреля:

Instrument	Qty	Days	Trade Price	Mark	Mark Chng	Delta	Gamma	Theta	Vega	P/L Open	P/L Day	BP Effect
AMD						33.94	-14.06	.34	-.38	$57.00	$2.00	($56.00)
Advanced Micro Devices, Inc.	0		.00	4.70	-.01	.00	.00	.00	.00	$0.00	$0.00
100 JUL 09 3 PUT	-1	50	.42	.06	-.02	7.23	-8.39	.22	-.24	$36.00	$2.00
100 JUL 09 4 CALL	+1	50	.52	.96	+.005	74.98	21.67	-.46	.56	$44.00	$0.50
100 JUL 09 5 CALL	-1	50	.23	.46	+.005	-48.27	-27.35	.57	-.70	($23.00)	($0.50)

( Читать )

Насколько я понимаю, волатильность - это мера неуверенности в цене.
Т.е. чем ниже волатильность, тем более предсказуемой является цена. И наоборот, если непонятно, что творится с рынком, то волатильность возрастает.

Но как в таком случае интерпретировать графики, которые мне выдает ThinkOrSwim?

( Читать )

Все-таки продал я один колл с прибылью, чтобы дельту подровнять.
22.05.2009; 17:36
SOLD -1 CHKP 100 OCT 09 22.5 CALL @2.75

Покупал по 2.00, так что +$75 (без учета комиссий).

Конечно правильнее было бы пут купить, но это слишком дорого было бы для моего аккаунта.

Текущее состояние
Analyze:


Monitor:


Positions: